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ssesystem:interface:after_hours:hold03xxxxx_txt

期权持仓余额对账文件 hold03xxxxx.txt

闭市后发送,该交易单元存在持仓余额,才会产生其中的记录。

文件描述

文件名中XXXXX表示当前使用的交易单元(PBU)。闭市后发送,该交易单元存在持仓余额,才会产生其中的记录。
时间和频率:每个交易日发送一次

文件定义

文件定义,多条持仓记录,持仓类型取值标识字母H加类型编号。

序号域名字段名字段类型描述
1RFStreamID参考数据类型C5参考数据类型标识符,取值H0301表示持仓余额对账接口
2Account期权合约账户C10
3OptionSubAcctount期权合约子账户编号C3固定值(暂定888)
4PartyID交易单元号C5业务交易单元号,和文件名中的交易单元号一致
5SecurityID合约编码C8期权合约的编码,8位字符
6PositionType持仓方向C1L/S (权利方/义务方)
7SellCoveredOrUncovered备兑期权标志C1备兑标签,取值范围:
1 - Covered备兑
空格 - Uncovered非备兑
8PositionQty持仓余额N12单位:张
持仓余额是进行正常轧差后的持仓数额,包含组合所对应持仓数量以及组合持仓数额。组合持仓不参与轧差。
9CompostionQty组合持仓数量N12单位:张
此帐户的单方向被用于组合的持仓数量
扩展区域不定系统应能支持记录尾部扩展新的字段

参考文档

阅读
ssesystem/interface/after_hours/hold03xxxxx_txt.txt · 最后更改: 2020/03/25 05:25 由 -