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service:techmag:201903_034:11

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   其中:{{:​service:​techmag:​201903_034:​公式pk.png?​20| }} 代表第k个期权的市场价格,{{:​service:​techmag:​201903_034:​公式pk-.png?​20|}} 代表第k个期权的价格估计, {{:​service:​techmag:​201903_034:​公式pk-.png?​20|}}是在隐含波动率估计值{{:​service:​techmag:​201903_034:​0k.png?​20|}} 的基础上使用BAW定价模型计算获得的期权理论价。\\   其中:{{:​service:​techmag:​201903_034:​公式pk.png?​20| }} 代表第k个期权的市场价格,{{:​service:​techmag:​201903_034:​公式pk-.png?​20|}} 代表第k个期权的价格估计, {{:​service:​techmag:​201903_034:​公式pk-.png?​20|}}是在隐含波动率估计值{{:​service:​techmag:​201903_034:​0k.png?​20|}} 的基础上使用BAW定价模型计算获得的期权理论价。\\
   这几个统计量的值越接近0,表明模型的拟合程度越强,​ 对数据拟合程度越好。因为深度虚值的期权的价格微小,期权波动率稍微变动将导致期权价格较大幅度波动,所以%OPRMSE要远大于%IVRMSE。\\   这几个统计量的值越接近0,表明模型的拟合程度越强,​ 对数据拟合程度越好。因为深度虚值的期权的价格微小,期权波动率稍微变动将导致期权价格较大幅度波动,所以%OPRMSE要远大于%IVRMSE。\\
-**2. 模型的检验方法** +**2. 模型的检验方法**\\ 
-  本文将从下面3个角度设计检验方法:+  本文将从下面3个角度设计检验方法:\\
   (1)静态检验主要是利用当前横截面的抽样数据检验各模型对当前横截面数据的解释能力,因为生成模型的数据与被用于模型检验的数据是同一个数据集合,所以这种检验被称之为静态检验。\\   (1)静态检验主要是利用当前横截面的抽样数据检验各模型对当前横截面数据的解释能力,因为生成模型的数据与被用于模型检验的数据是同一个数据集合,所以这种检验被称之为静态检验。\\
   (2)交叉检验 是将波动率切面数据按照一定比例随机分成两组,​以其中一组数据构建波动率曲面,​ 然后验证另外一组数据距离曲面的程度,这种方法的检验结果可用于判断波动率曲面在空间(临近的合约)维度上的预测效果。\\   (2)交叉检验 是将波动率切面数据按照一定比例随机分成两组,​以其中一组数据构建波动率曲面,​ 然后验证另外一组数据距离曲面的程度,这种方法的检验结果可用于判断波动率曲面在空间(临近的合约)维度上的预测效果。\\
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service/techmag/201903_034/11.txt · 最后更改: 2019/06/04 07:42 由 -