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faq:20170612-055948

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申购ETF返回废单,提示“ETF现金替代比例超过基金公司规定的比例”?


问题: ETF公告的申购赎回清单中揭示其现金替代比例上限为1且所有的成分股均可现金替代,客户完全用现金申购该ETF为什么返回废单,并提示“ETF现金替代比例超过基金公司规定的比例”?

回答: ETF的现金替代比例上限为1,并不是指可以完全用现金来申购该ETF。进行申购时,要根据《ETF市场参与者技术实施指引》中申购订单现金替代比例的计算公式来计算现金替代比例。现金替代比例公式中,IOPV定义为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,若按公式计算出的现金替代比例大于申购赎回清单中揭示的现金替代比例上限,就会申购失败。


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faq/20170612-055948.1548916743.txt.gz · 最后更改: 2019/01/31 06:39 由 -